Filtrování a odhad vyšších momentů ekonomických časových řad

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Dominik Kavřík
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)
Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 570 000 CZK
Registrační číslo F4/38/2022
Číslo zakázky: IG403032
Projekt je zaměřen na filtrování a odhadování vyšších momentů ekonomických časových řad. Přínos projektu má být jak teoretický, tak empirický. Hlavní teoretickou ambicí je navrhnout korektní statistický test na hypotézu o tvaru ztrátové funkce, již centrální banka při své optimalizaci minimalizuje a následně tuto optimalizaci na základě relevantních modelů empiricky evaluovat.

Projekty řešitele