Nelineární dynamické modely finančních a ekonomických časových řad

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MSc
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)
Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 660 330 Kč
Registrační číslo F4/53/2019
Číslo zakázky: IG403049
Těžiště projektu je ve výzkumu třídy nelineárních modelů časových řad určených k extrakci dynamického signálu z pozorování zatížených chybou. Signálem rozumíme například centrální tendenci řady (location) nebo míru variability (scale), pro jehož extrakci se ve financích používají například autoregresní location modely či modely podmíněné heteroscedasticity. Projekt se zabývá formulací a aplikací komplexních autoregresních modelů založených na zobecnění GARCH-type modelů uvolněním předpokladů linearity, normality, či úplným opuštěním předpokladu na konkrétní distribuci. Dále projekt přispěje k porozumění nelineárních vícerozměrných modelů ekonomických řad a jejich aplikaci na evropské ekonomiky.

Projekty řešitele