Dynamické ekonometrické modely založené na netradičních distribucích

Ekonometrické modely a modely časových řad jsou typicky založeny na normálním rozdělení. V mnoha aplikacích je to přirozená volba, ale někdy je třeba v distribučních předpokladech zohlednit speciální strukturu modelované veličiny. Příkladem může být model podílu na trhu, který by měl vždy zajistit součet všech podílů na 100 procent. Toho se dá elegantně docílit s použitím Dirichletova rozdělení. Mezi další studované příklady patří modelování dob mezi událostmi pomocí zobecněného gamma rozdělení, modelování permutací pomocí Plackett-Luceova rozdělení, modelování celočíselné poptávky pomocí negativně binomického rozdělení a modelování rozdílu dvou celočíselných hodnot pomocí Skellamova rozdělení.

Projekt se bude zabývat formulací a aplikací různých modelů založených na pravděpodobnostních rozděleních, kterým je v literatuře věnováno méně prostoru. Důraz bude kladen zejména na časový aspekt modelů s využitím GAS metodologie. Aplikace budou zahrnovat marketing, management, modely hromadné obsluhy, sport, modely efektivnosti a finance.