Dynamické ekonometrické modely založené na netradičních distribucích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2023
Řešitel: Mgr. Vladimír Holý, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)
Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 200 000 CZK
Registrační číslo F4/27/2020
Číslo zakázky: IG403020
Ekonometrické modely a modely časových řad jsou typicky založeny na normálním rozdělení. V mnoha aplikacích je to přirozená volba, ale někdy je třeba v distribučních předpokladech zohlednit speciální strukturu modelované veličiny. Příkladem může být model podílu na trhu, který by měl vždy zajistit součet všech podílů na 100 procent. Toho se dá elegantně docílit s použitím Dirichletova rozdělení. Mezi další studované příklady patří modelování dob mezi událostmi pomocí zobecněného gamma rozdělení, modelování permutací pomocí Plackett-Luceova rozdělení, modelování celočíselné poptávky pomocí negativně binomického rozdělení a modelování rozdílu dvou celočíselných hodnot pomocí Skellamova rozdělení.

Projekt se bude zabývat formulací a aplikací různých modelů založených na pravděpodobnostních rozděleních, kterým je v literatuře věnováno méně prostoru. Důraz bude kladen zejména na časový aspekt modelů s využitím GAS metodologie. Aplikace budou zahrnovat marketing, management, modely hromadné obsluhy, sport, modely efektivnosti a finance.

Projekty řešitele