Analýza vyšších momentů v časově-frekvenční doméně

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Mgr. Lukáš Frýd, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)
Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 544 780 Kč
Registrační číslo F4/34/2020
Číslo zakázky: IG403040
Cílem projektu je analýza finančních časových řad při uvolnění dvou zjednodušujících, v empirické literatuře hojně užívaných předpokladů: symetrického rozdělení výnosů a homogenity investorů generujících časovou řadu.
Cíle projektu jsou dvojí. Za prvé, zaměříme se na návrh metodologie pro odhad podmíněných momentů v časově-frekvenční doméně a dále na aplikaci této metodologie na reálná finanční data. Za druhé se zaměříme na empirickou analýzu spill-over efektů vyšších momentů v časově-frekvenční doméně.

Projekty řešitele