InSIS
Office 365
Kontakty
Přihlásit se ...
;
EN
Projekty VŠE
Seznam projektů
Statistické metody pro hodnocení solventnosti finančních institucí
Statistické metody pro hodnocení solventnosti finančních institucí
Věda a výzkum
Doba řešení:
1. března 2021
-
28. února 2023
Řešitel:
Ing. Jiří Koudelka
Pracoviště:
Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)
Samostatný řešitel
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program:
Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
249 480 CZK
Registrační číslo
F4/63/2021
Číslo zakázky:
IG410021
V současné době představuje řízení rizik jeden z klíčových faktorů v činnosti finanční instituce. Kapitálová vybavenost, tj. solventnost finanční instituce představuje její schopnost splnit stanovené budoucí závazky, které jsou v době uzavření kontraktu (pojistné smlouvy, hypotečního úvěru, atd.) neznámé. Tyto jsou povětšinou neznámé a nejisté po celou dobu trvání smlouvy mezi finanční institucí a klientem. Přesto na odhadu těchto závazků závisí stabilita dané instituce jakož i celého finančního sektoru s přímými důsledky pro ekonomiku. Bohužel současný regulatorní přístup Evropské unie prostřednictvím direktivy pojistného sektoru tzv. Solvency II, k modelování vybraných typů rizik (operační, tržní) není dle dostupné literatury vždy dostačující. Odhad finanční ztráty plynoucí z expozice např operačnímu riziku pojišťovny je značně zjednodušován, byť má signifikantní dopad na zdraví ekonomiky obzvláště je-li šokována (Finanční krize, Covid19). K odhadu se často nepřistupuje pomocí statistického modelování frekvence a výše škod s využitím historických dat, ale pouze pomocí zástupných ukazatelů nebo expertních odhadů.
Cílem projektu je posoudit adekvátnost přístupu k ocenění rizika, jak je definován ve směrnici Solvency II, v případě společnosti se specifickým rizikovým profilem s využitím statistických metod. Projekt má být rozdělen na dvě části a sleduje dva dílčí cíle. Tím prvním je využití Extreme Value Theory v kombinaci s ML-metodami pro odhad hodnoty v riziku na požadované hladině solventnosti pro takové portfolio smluv, kde škodní události splňují podmínku vzájemné nezávislosti a pocházejí ze stejného rozdělení pravděpodobnosti (IID). Druhým cílem projektu, tedy pro škodní nároky nesplňující podmínku IID, je prozkoumat jejich vzájemnou korelovanost a modelování s využitím kopul.
Projekty řešitele
2022 - 2022: Machine-learning and artificial intelligence based methods to model blockchain generation process and prices of the top 30 most influential cryptocurrencies using dynamic and canonical time warping (MŠMT)
2021 - 2023: Statistické metody pro hodnocení solventnosti finančních institucí (MŠMT)
Projekty VŠE
Seznam projektů
,
Fakulty a katedry
,
Řešitelé
,
Partneři
,
Poskytovatelé
,
Kontakty
Vyhledávání
Název/autor
Stav ukončení
aktivní projekty
ukončené projekty
Pracoviště
-- všechny --
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Rektorát
Poskytovatel
-- všechny --
Angloamerická nadace (Anglo-AM. Nadace)
CEIBS ERICEE Research Grant (CEIBS ERICEE)
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE - EI)
Cesnet (Cesnet)
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR)
Česká rozvojová agentura (ČRA)
ČS-americká společnost (ČS-AS)
DAAD (DAAD)
Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACA)
Evropská komise (EK)
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
Grantová agentura České republiky (GA ČR)
JM
MacEwan University School of Business (MacEwan)
MF Itálie
Ministerstvo financí (MFČR)
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)
Ministerstvo kultury (MKČR)
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Min. Vnitra (MV ČR)
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR)
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Národní agentura evropských vzdělávacích projektů (NAEP)
NAWA International Academic Partnership Programme (NAWA)
Open budget USA (OB USA)
ostatní (Ostatní)
Plzeňský kraj (Plzeňský kraj)
Středočeský kraj (Středočeský kraj)
Škoda Auto, a.s. (Škoda Auto)
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Město Trutnov (Trutnov)
Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)
US Embassy Prague (US Embassy Pha)
Visegrad Fund (VF)
Vzdělávací nadace Jana Husa (VNJH)
VŠE (VŠE)
Rok řešení
-- všechny --
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Zobrazit
2443